Resultados das estratégias de negociação

3 Estratégias rentáveis ​​de negociação Ichimoku.

Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema comercial Ichimoku. Na verdade, porque o sistema é tão versátil, vejo 3 estratégias de negociação diferentes de Ichimoku. Em seguida, mostro os resultados de como essas estratégias de negociação funcionam no par forex EUR / USD.

Eu realizei essas análises para descobrir como o sistema Ichimoku é bom em identificar tendências. As estratégias de negociação são simples e não exigem qualquer julgamento ou análise especial.

Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku é um sistema comercial que se originou no Japão. Desenvolvido pelo jornalista Goichi Hosoda, ele é projetado para ajudar os comerciantes a identificar e negociar com a tendência dominante. As linhas parecem bastante complicadas no gráfico, mas podem ser facilmente usadas como parte de uma estratégia de negociação automatizada.

Conversão e Linha Base.

A linha vermelha é a Linha de conversão (tenkan sen) e é mais rápida para reagir. A linha azul é a Base Line (kijun sen). A Base Line é mais lenta e é usada para confirmação.

Ichimoku Cloud.

A coisa mais incomum sobre o Ichimoku é a nuvem. A nuvem é uma área de movimento lento no gráfico que ajuda a identificar a tendência e fornece suporte e resistência.

A nuvem é composta de duas linhas: Senkou A e Senkou B. Senkou A é o mais rápido e faz a borda interna da nuvem. Senkou B é mais lento e faz a borda externa.

Chikou Span.

O Chikou Span é a linha verde. É feito ao traçar o preço de fechamento 26 períodos de volta.

As Estratégias de Negociação Ichimoku.

As três estratégias de negociação são longas ou curtas. Cada estratégia de negociação começa com o capital de US $ 100.000. As regras das estratégias são:

Estratégia 1: comércio longo quando a linha de conversão cruza acima da linha base. Breve quando a linha de conversão cruza abaixo da linha base. Estratégia 2: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha base. Comércio curto quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha base. Estratégia 3: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha Senkou Span B (linha de nuvem lenta). Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha Senkou Span B.

A análise nesta página foi realizada usando um Modelo Tradinformed Backtest. Estas são uma ótima maneira para qualquer um testar seus próprios sistemas. Os modelos são criados no Excel e permitem que você teste diferentes mercados, tente diferentes indicadores e condições de entrada. Para ver os modelos mais recentes, confira a Tradinformed Shop.

O Ichimoku é um indicador fascinante. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como muitos outros indicadores, confira a página sobre 21 Indicadores Técnicos.

Os dados utilizados para o backtest são o par forex EUR / USD no prazo diário. Os dados são testados de maio de 1992 a dezembro de 2014.

Os resultados das três estratégias de negociação são:

A curva de equidade das três estratégias combinadas é:

Conclusão.

As três estratégias de negociação foram rentáveis ​​durante o período de testes de 22 anos. Isso é muito encorajador porque mostra que, ao longo do tempo, o Ichimoku pode ser útil em todos os tipos de mercado.

Olhando para a curva de patrimônio acima, é claro que a estratégia funciona melhor quando a volatilidade é maior e a tendência é forte. O período entre 2006 e 2011 foi notável para grandes balanços na avaliação de divisas, já que o dólar enfraqueceu e se fortaleceu alternadamente durante a crise financeira. A estratégia funciona mal durante o período de 2011 a meio de 2014. Durante esse período, a volatilidade diminuiu quando os bancos centrais do mundo se tornaram os maiores players nos mercados cambiais.

Em geral, o Ichimoku é uma boa maneira de trocar as tendências. Os 3 sistemas diferentes apresentaram boa rentabilidade durante um longo período de teste.

Se você quiser mais informações sobre as estratégias, você pode assistir ao vídeo do YouTube que acompanha:

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Modelo de Papai Noel do Rally de Papai Noel e libra; 14,81 10 em 1 Pacote e libra; 84,08 & libra; 54,14 4 em 1 Pacote e libra; 32,24 e libra; 25.14 Breakout Model & pound; 14.81.

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Estratégias de negociação Swing | 3 Estratégias de Negociação Rentáveis ​​para Iniciantes.

Os vídeos abaixo são apresentações básicas para nossas estratégias de negociação de swing aqui no Warrior Trading. O curso de negociação de swing completo e todo o seu conteúdo para a educação de negociação de swing que oferecemos podem ser encontrados em nossa página de Cursos de Negociação. Nossos cursos foram desenvolvidos para ajudar comerciantes novos e mais experientes, atacar o processo para negociação rentável. Embora existam muitos obstáculos e muitas barreiras no mundo comercial, uma boa educação com objetivos e conceitos claramente articulados não deve ser um deles. À medida que as condições do mercado evoluem e mudam, nossas estratégias de negociação também devem ser. Como comerciantes de swing, temos que ter diferentes estratégias disponíveis para lucrar com todos os ciclos das diferentes condições do mercado. Alguns exemplos de alertas comerciais recentes e vencedores podem ser encontrados no nosso blog Swing Trade, AQUI.

É fundamental compreender o gerenciamento de riscos e como o risco sistemático e as condições de mercado nos afetam como comerciantes de swing. O objetivo de nos educar como comerciantes é aprender a dominar nossos riscos e tornar-se comerciantes auto-suficientes e lucrativos em todas as condições do mercado. Uma parte importante do comércio rentável é aprender a rastrear seu sucesso e falhas, para que você possa construir e aprimorar suas estratégias com base em seus próprios resultados históricos. Nós fornecemos um blotter comercial e outras ferramentas GRATUITAS, para rastrear o desempenho de todos os nossos negócios de swing. Todo comerciante precisa de um ponto de referência para começar e uma boa rede de suporte. Temos milhares de comerciantes trabalhando conosco para chegar ao próximo nível. Não hesite em contactar-nos e fazer perguntas se achar que isso é algo que poderia ser para você! [& # 160; protegido]

Introdução às nossas Estratégias de Negociação Swing.

Este vídeo lhe dará uma breve visão geral das estratégias de negociação de swing que usamos. Nós gostamos de nos concentrar em ações fortes com um catalisador e configuração técnica apropriada para o comércio. Também gostamos de encontrar trocas que se mudaram rapidamente de um extremo para o outro. Descobrimos que, estatisticamente, esses negócios oferecem as melhores oportunidades para lucrar rapidamente, enquanto ainda estão gerenciando riscos.

Swing Trading Strategies: Breakouts & amp; Separação.

As estratégias de breakout e breakdown são algumas das mais conhecidas e duradouras. Aprender a identificar pontos de pivô críticos em um gráfico irá mantê-lo à frente da curva em relação ao seu plano de negociação e confiança na execução. Nós gostamos desses clássicos honrados, porque eles sobrevivem ao teste do tempo. Nós usamos os scanners proprietários do Trade Ideas para nos alertar para essas configurações. Uma dica útil ao tomar esses negócios é localizar e validar um forte catalisador que ajudará a aumentar o volume relativo. O impulso no volume relativo combinado com uma configuração de gráfico ideal dá ao comércio de breakout ou breakdown a maior probabilidade de sucesso.

Swing Trading Strategies: Opções.

Nós adoramos as opções no Warrior Trading, especialmente para os nossos comerciantes swing e aqueles com pequenas contas. O poder de alavancagem, quando aproveitado corretamente, pode ser uma grande vantagem para os comerciantes de varejo. Aprender a dominar a volatilidade e o gerenciamento de riscos é apenas uma pequena parcela do que o Swing Trade and Options Course cobre. Alguns dos nossos negócios de lucro mais memoráveis ​​e maiores provêm de alertas de opções. Nós somos capazes de trocar relatórios de ganhos quando não temos idéia do que direção as coisas irão! Você pode ver o elogio completo das negociações de opções na nossa página de FAQs de Opções. As opções são uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos em condições de mercado voláteis. Encontramos trocas de opções de várias maneiras; notícias, scanners, outros membros / alunos, opções de alertas de varredura e muito mais. Todas essas estratégias de negociação de swing, incluindo opções são abordadas em nossos cursos de educação.

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Estratégias de negociação Resultados 2017.

Encontre os resultados mais recentes em nossas estratégias comerciais abaixo:

Nós sempre assumimos $ 10.000 de conta de negociação e tamanhos de posição de nossas publicações para calcular valores em USD.

Nosso resultado comercial em agosto foi negativo, principalmente devido ao desempenho fraco nos pares EUR / USD e USD / CHF. Nós reduzimos as perdas em pares cruzados - os melhores resultados foram alcançados nas posições EUR / GBP e AUD / NZD. Nosso desempenho no acumulado do ano caiu após agosto para 55,6%. O melhor desempenho no acumulado do ano foi feito em pares USD / JPY e USD / CAD, enquanto a maior perda veio de negócios AUD / NZD.

Abrimos apenas alguns cargos em julho e sentimos que perdemos algumas oportunidades de ganhar em aumento de EUR / USD, o que estava em linha com a nossa estratégia de longo prazo. Por outro lado, melhoramos nosso resultado em moedas de commodities e finalmente começamos a lucrar com par EUR / CHF. Nosso resultado no acumulado do ano não mudou muito após julho e atingiu 65,6%.

Junho foi um mês muito bom para o nosso portfólio. Um turno havaiano no Banco do Canadá foi um forte suporte para a nossa visão USD / CAD de baixa. Nós também obtivemos lucros sólidos em outras moedas de commodities (AUD, NZD). Ganhamos 21,6% em junho e nosso resultado ano a dia saltou para 68,5%.

Produzimos algumas perdas no início de maio, principalmente na carteira de metais preciosos. Mas apesar das perdas de maio, ainda somos positivos em ouro, prata, platina e paládio desde o ponto de vista do ano até à data. O resultado negativo em maio reduziu nosso lucro no acumulado do ano para continuar sólido 46,9% contra 57,6% no final de abril.

Abril nos trouxe lucro sólido em pares JPY e GBP. Por outro lado, a fraqueza de AUD nos surpreendeu e nossas posições longas em pares de AUD foram fechadas com perdas. Nosso lucro mensal foi de 14,4% e nosso rendimento acumulado no acumulado no ano atingiu 57,6%.

Março foi um mês volátil para o nosso portfólio. Registramos algumas perdas na primeira metade do mês, mas as últimas duas semanas foram realmente impressionantes com grandes lucros nas posições SILVER, EUR / USD e AUD / USD. Nossa carteira aumentou 20,1% em março, o que aumentou nosso rendimento do ano até agora para 41,4%.

Fevereiro foi um mês relativamente calmo nos mercados de câmbio e nossa atividade comercial foi baixa. Ganhamos um sólido lucro nas estratégias USD / JPY. Por outro lado, registramos perdas em nossa longa estratégia de EUR / USD depois de termos tido um erro em uma declaração bastante fraudulenta do Fed após a reunião de 31 de janeiro a 1 de fevereiro. Nosso resultado comercial no acumulado do ano não mudou muito em relação ao final de janeiro.

Registramos um bom lucro de 23,5% em estratégias de curto prazo em janeiro. Os melhores resultados foram alcançados nas estratégias USDCAD e EURUSD. A alta volatilidade da GBP proveniente da incerteza política em torno da Brexit resultou em perdas nas estratégias EURGBP e GBPJPY. Apenas duas estratégias de longo prazo foram encerradas em janeiro e o resultado mensal desse portfólio é neutro (-0,16%).

Journal of Investment Strategies.

Primeira publicação: dezembro de 2012.

Um quadro de quantificação de incertezas para a obtenibilidade dos resultados de backtesting das estratégias de negociação.

Propõe um quadro para implementar e testar estratégias de negociação. Introduz o retorno em risco para quantificar a capacidade de obtenção das estratégias de negociação. Um número significativo de estratégias de negociação com retornos positivos não é alcançável.

Backtesting sempre foi indispensável na análise da rentabilidade das estratégias de negociação na literatura de economia empírica. Ao medir o retorno, enquanto a maioria da literatura assume implicitamente que um comércio pode ser implementado no mesmo preço de fechamento que aquele que gerou o sinal de negociação, algumas evidências empíricas foram encontradas sugerindo que essa suposição apresenta um desafio significativo para a robustez de seus resultados . Assim, várias medidas alternativas de retorno foram propostas, incluindo a incorporação de um atraso de um dia para mitigar essa latência de execução. A mistura de opiniões sobre este assunto nos levou a quantificar se os resultados de backtesting poderiam ser alcançados com essa incerteza de implementação. Em particular, propomos um quadro para a implementação e estratégias de negociação de backtesting. Um novo conceito chamado return-at-risk é introduzido para quantificar essa capacidade, e ilustrar o nosso quadro proposto usando uma classe representativa de estratégias de negociação. Nossos resultados mostram que um número significativo de estratégias técnicas de negociação com retornos positivos são considerados inviáveis ​​na presença de incerteza de implementação.

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