R negociação sistemática

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Idiotice de investimento.
Negociação sistemática, Finanças quantitativas, Investimento, Ativismo financeiro, tomada de decisão econômica.
Material comercial sistemático.
Artigos ocasionais no meu próprio sistema comercial.
Artigos gerais ocasionais sobre negociação sistemática.
Série: usando dados aleatórios para projetar sistemas de negociação.
Série: Gerenciamento sistemático de riscos.
Tecnologia.
Série: código Python usado no livro.
Série: Como obter corretores interativos API python nativa funcionando.
Obtendo dados históricos.
Obtendo dados de mercado em fluxo contínuo.
Série: Como obter python e intermediários interativos API interagindo via swigby 101.
Série: Um guia para as nozes e parafusos da implementação de um sistema sistemático de comércio de futuros.
Série: Pysystemtrade - meu mecanismo de backtesting de python de código aberto.
Otimizando a presença de custos.
Correção de capital.
Docker e sistemas de negociação automatizados.
Outros artigos sobre tecnologia de negociação sistemática.
Docker e sistemas de negociação automatizados.
34 comentários:
Olá Rob, seus sistemas estão disponíveis para compra, assinatura? Obrigado, Robin.
Não nunca. Há material suficiente no meu livro e neste site para reproduzir o sistema de negociação que uso, gratuitamente.
Como sua estrutura lida com a inevitável perda de energia ou conexão à internet?
E. g, talvez a sua estrutura detecta uma condição que exige que uma ordem seja colocada, mas a energia se apague ou sua conexão com a internet caia.
Oi Robert, ótima pergunta. Sim, eu corro minhas coisas em casa.
O FC escreveu este comentário, que eu exclui acidentalmente:
A vantagem fiscal vale o problema de desenvolvimento, risco de crédito e pior spread de oferta e pedido? & quot;
Eu não tenho um problema com as apostas espalhadas, mas é verdade que, se um futuro estava disponível nos mesmos termos (mesmo tamanho de tiquetaque) eu troquei o futuro.
Excelente - já ordenei seu livro. Aguardando a entrega do editor.
Oi Rob, eu li realmente excelentes críticas sobre o seu livro e foi recomendado por um amigo para dar uma olhada nisso, no entanto, eu sou novato para negociar e investir, você pode me avisar o que ler e aprender antes de começar a ler seu livro?
Essa é uma pergunta difícil, pois depende de qual nível você e em que direção você deseja entrar. Se você quer negociar futuros, lendo os livros de Jack Schwagers seria um bom começo.
Grande livro. Queria deixar você saber que nos especializamos na execução de estratégias de negociação sistemática para clientes nos mercados de futuros e commodities. Nós apoiamos várias plataformas diferentes, incluindo TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornecemos acesso a quase todos os produtos aprovados pela CFTC em todo o mundo. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para colocar suas estratégias no mercado, podemos ajudar na execução e reconciliação e fazer um excelente trabalho (há mais de 20 anos).
Em primeiro lugar, obrigado por escrever o livro, achei muito detalhado e útil.
No seu livro, você menciona o quão difícil é superar os custos nas apostas espalhadas. Para a maioria dos cidadãos da UE, os ganhos no spread de apostas são isentos de impostos. Essa é parte desse cálculo? Felicidades.
Não, eu não incluí imposto no cálculo. Mas a propagação de apostas é cerca de 10 vezes mais dispendiosa do que dizer futuros de negociação. O imposto deveria ser incrivelmente alto em futuros para tornar as apostas espalhadas mais competitivas.
Ok, sim, está bastante doente. Quando o novo livro está chegando?
Você fez alguma escrita de chamada coberta? Parece um bom ajuste para um sistema de comércio sistemático. Felicidades.
Não tenho, mas sim, estratégias de baixa volatilidade como esta são uma coisa boa.
Encontrei seu site enquanto procurava alguém que usasse o Python para negociação. Felizmente eu encontrei você. Gostaria de agradecer as informações que você compartilhou conosco.
Estou totalmente interessado em seu livro. No entanto, tenho uma pergunta sobre o conteúdo. Você explica uma estratégia que você usa para negociar futuros ou estratégias que podem ser empregados? Porque eu nunca troco futuros e gostaria de começar a trocar aprendendo passo a passo das diretrizes do seu livro, se esse for o caso. O que devo esperar do seu livro?
Desde já, obrigado.
Oi. Sim, eu explico algumas estratégias básicas para negociar futuros (também ETF e aposte as apostas). Mas eles já assumem alguma familiaridade com os futuros. Leia algo como amazon / Trading-Commodities-Financial-Futures-Step - / dp / 0134087186 / (primeiros quatro capítulos)
Depende do seu período de espera. Atualmente eu provavelmente atualizo demais (por hora), dado um período de espera de algumas semanas ou mais. Eu poderia facilmente atualizar tudo diariamente, e mesmo na próxima iteração do meu código, o que eu planejo fazer.
Obrigado. Como minhas regras de negociação serão lentas, espero períodos de espera semelhantes. Uma taxa de atualização diária provavelmente será suficientemente rápida. No entanto, com várias trocas em múltiplos fusos horários envolvidos, isso leva à questão: "o que é o fim do dia?" Talvez eu decida tomar medidas no final do dia de negociação de cada troca envolvida.
Oi Rob, acho que notei um erro na sua nova planilha de cálculo Carry (docs. google/spreadsheets/d/1ipugeBCk_W-K4_9wnQmU6RfVvZoIRzFfKrw3ly-h8QA/edit? usp=sharing). A célula G22 tem: "= IF (AND (C22 & lt; & gt; 0, F22 & lt; & gt; & gt; 0, C22-F22), C22-F22, G21)". Eu acho que você deve excluir o terceiro elemento no & quot; E & quot; função.
Fixo. Muito obrigado.
Fico feliz em ajudar, obrigado por todos os seus conselhos em resposta a todas as minhas postagens. Eu tenho escrito o seu "Capítulo 15" sistema por alguns dias agora. Você pode confirmar o seguinte no que diz respeito à sua estratégia de transporte: no dia 4 de novembro, o preço de fechamento de Eurodólar de dezembro de 2016 foi de 99.075 eo preço de fechamento de Eurodollar de janeiro de 2017 foi de 99.070. Portanto, o sinal de negociação seria longo. Então, eu deveria ser longo o contrato de janeiro de 2017, correto? E se o spread fosse significativamente maior no contrato de janeiro de 2017. Será bom começar o contrato de dezembro de 2016? Haveria algum motivo para olhar para o contrato Jan vs Feb 2017, ou devemos sempre estar olhando os dois contratos mais próximos na determinação da previsão? Obrigado.
Qual contrato você deve negociar eu discuto mais aqui: qoppac. blogspot. co. uk/2015/05/systems-building-futures-rolling. html. Como medir carry, discuto mais nos apêndices do meu livro.
Oi Rob, no seu livro, você menciona que é preferível medir os futuros do capital próprio utilizando o preço à vista. No entanto, no seu sistema python, para o EUROSTX, você usa o contrato adicional (que não é mantido) versus o contrato mais próximo (o qual, por necessidade, deve ser mantido). Uma segunda pergunta, se eu posso: você menciona em seu livro que você segmenta a volatilidade anual de 37,5% em seu próprio sistema de futuros, mas o fundo obtém sua volatilidade anual em cerca de 8%. Você sabe por quê? Obrigado.
a) É preferível usar o local, mas eu não o faço pessoalmente por causa do incômodo de obter dados sincronizados.
Acabei de começar a comercializar o seu sistema do capítulo 15 usando você o código terrisivo do sistema Pysystemtrade. Por enquanto, tudo bem. Enquanto isso, eu estava interessado em um artigo recente que descrevia um sistema muito lucrativo e simples: se o preço do sp500 estiver acima de 200 sma, investir na alavancagem de 3x; Caso contrário, investir em Tbills. Eles obtiveram um CAGR de 27%, mas com uma redução máxima de 92%, em um backtest muito longo. Isso me fez pensar em adicionar um recurso de bloqueio. Então, eu testei um sistema similar com alavancagem de 4x, mas um stoploss de 4% que é reiniciado diariamente. Eu devo estar fazendo algo errado no meu backtest, já que estou vendo cerca de 50% de CAGR com apenas cerca de 50% de redução máxima. Isso foi testado nos eminos de volta ao início em 1997. Em seguida, coloquei a alavanca para 10X, com um checagem de 1%, e estou vendo alguns retornos loucos, com descontos não razoáveis. Estou assumindo um custo de negociação de US $ 17 por contrato. Alguma idéia de onde um novato como eu está indo errado? Obrigado.
b) seu backtest agora contém mais & # 39; implícito & # 39; (tentando diferentes variações de folga), o que provavelmente significa que sua relação de sharpe é exagerada devido à sobreposição.
c) como um sistema longo apenas, seus retornos são exagerados porque os retornos patrimoniais passados ​​e os retornos dos títulos de títulos provavelmente serão muito menores no futuro (principalmente devido à menor inflação)
d) porque o SR efetivo é provavelmente muito menor do que você pensa, executá-lo com alta alavancagem é extremamente perigoso.
e) esses tipos de sistemas (estoques ou T-bills) são tóxicos com alavancagem porque têm baixo risco médio, mas alto risco de pico. Um choque de mercado quando você é 100% em ações e 10 vezes alavancagem irá matá-lo antes que você possa sair da sua posição.
f) Com um chedest de 1%, você estará negociando quase todos os dias com um período de retenção muito curto. Você precisa de dados intradiários e você precisa testar o efeito de atrasar suas enchimentações por uma hora. até um dia ou mesmo vários dias (pense em 87 de outubro ou setembro de 2001). Você também precisa ter certeza de que seus custos comerciais estão localizados. Qual% da sua conta você paga em custos anualmente?
Obrigado pela sua resposta abrangente, Rob. Eu acho que o meu principal erro foi assumir que meus stoplosses seriam preenchidos bastante rápido com uma quantidade aceitável de derrapagem. Não percebi que poderiam atrasar-se várias horas ou dias.
É mais seguro assumir que você foi preenchido no mínimo para o dia - em torno de 22%.

R negociação sistemática
Top Ten métodos de negociação sistemática.
Top Ten métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação.
Mover crossovers médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc.
Fugas do canal. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo em relação a um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema "tartaruga" era supostamente baseado em vazamentos de canais.
Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas das barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço da barra atual para determinar o preço de breakout.
Suporte / resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que se estiver acima do nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams% R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços.
Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado.
Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior.
Hora do dia / dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros de S & P 500 comprados abertos às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados do mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador de Chaiken.
Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje.
Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos.
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R negociação sistemática
Negociação sistemática: benefícios e riscos.
Negociação sistemática: benefícios e riscos.
por Michael R. Bryant.
O comércio sistemático refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros, como ações ou divisas, usando uma estratégia de negociação predefinida chamada sistema de negociação. A maioria dos sistemas de negociação são codificados no chamado idioma de script que permite que eles sejam executados na plataforma de negociação de um corretor. A alternativa ao comércio sistemático é chamada de negociação discricionária, na qual o comerciante faz decisões de compra e venda numa base de comércio por comércio. Costuma-se dizer que o trabalho de um comerciante sistemático é seguir seu sistema, enquanto o comerciante discricionário pode alterar sua estratégia, dependendo de como o mercado evolui.
Um dos benefícios mais significativos do comércio sistemático é que ajuda a remover a tomada de decisão emocional do processo de negociação. Quando o dinheiro real está em risco nos mercados, as emoções de medo e ganância podem facilmente dominar a tomada de decisão racional. Isso pode ser mitigado em grande medida por ter uma estratégia comercial que toma as decisões para você.
Outro benefício é que a maioria dos sistemas de negociação pode ser automatizado, o que significa que as ordens de compra e venda podem ser executadas automaticamente através da plataforma de negociação do seu corretor enquanto o sistema funciona durante a negociação ao vivo. Isso resulta em uma execução mais rápida das ordens de negociação e reduz a probabilidade de que uma troca possa ser perdida devido a adivinhação ou hesitação. A execução automatizada de pedidos também permite negociar estratégias com curtos períodos de tempo. Por exemplo, um sistema de negociação que funciona em barras de um minuto dos futuros E-mini S & amp; P 500 pode ser difícil de executar manualmente, mas pode funcionar bem se for automatizado.
Como as estratégias de negociação sistemática são tipicamente escritas em uma linguagem de programação ou de programação, geralmente podem ser testadas em dados históricos. Esta capacidade de testar uma estratégia de negociação é um dos maiores benefícios do comércio sistemático. Back-testing diz-lhe o quão bem a estratégia teria feito no passado. Embora o desempenho testado novamente não garanta resultados futuros, pode ser muito útil ao avaliar estratégias potenciais. Os resultados testados podem ser usados ​​para eliminar estratégias que não se adequam ao seu estilo de negociação ou não são susceptíveis de atingir seus objetivos de desempenho.
Os comerciantes novos para o comércio sistemático geralmente questionam se a abordagem sistemática pode ser lucrativa. Às vezes, eles acreditam que apenas o investimento de compra e retenção é lucrativo no longo prazo. A realidade é que os comerciantes profissionais, como os comerciantes de fundos de hedge e os chamados Commodity Trading Advisors (CTAs), negociaram o dinheiro de seus clientes lucrativamente por muitos anos usando sistemas de negociação. Esses profissionais, cujos registros comerciais são auditados, demonstraram há décadas que o comércio sistemático pode ser lucrativo.
Apesar dos benefícios do comércio sistemático, também existem riscos. O principal risco é selecionar um sistema de negociação mal projetado. Um sistema de comércio pode ser mal concebido por vários motivos, incluindo o excesso de ajuste no mercado, baseando-se em premissas pouco realistas ou usando controles de risco inadequados. Se você optar por projetar seu próprio sistema, você precisa ter conhecimentos de negociação no mercado, bem como técnicas de construção de estratégias. Se você decidir comprar um sistema, o principal desafio é avaliar estratégias potenciais e selecionar o melhor baseado em suas preferências comerciais e metas de desempenho.
Supondo que você tenha escolhido um sistema de negociação viável, também há riscos durante a negociação ao vivo. Esses riscos incluem riscos relacionados à tecnologia e riscos de execução. Particularmente para negociação automatizada, a velocidade da sua conexão com a internet pode ser um fator na execução comercial. Também é necessário saber como sua plataforma de negociação responderá se você perder a conectividade. Você poderá colocar uma ordem de saída por telefone, se necessário, e o sistema manterá o bom histórico das suas posições quando voltar? Outro risco de execução é o deslizamento, que é a diferença entre o preço ao qual uma ordem comercial é colocada e o preço ao qual a ordem é preenchida. A quantidade de deslizamento que você consegue pode depender do seu corretor e da plataforma do corretor, bem como do mercado e do prazo. Se você não assumir uma derrapagem suficiente ao avaliar uma estratégia, pode achar que os resultados de desempenho durante a negociação ao vivo estão abaixo das suas expectativas.
Por fim, nenhum sistema comercial continua a ser lucrativo para sempre. Mesmo a melhor estratégia de negociação pode parar de funcionar se estiver baseada em alguma característica do mercado que muda. Às vezes, uma pequena modificação no sistema, como alterar um valor de entrada, pode restaurar seu desempenho. No entanto, mesmo que a estratégia seja fundamentalmente sólida, é sempre prudente acompanhar o seu desempenho e estar preparado para interromper a negociação se parar de funcionar.
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